量化私募基金排名(a 股今日行情)

本文目录一览：

• 1、量化私募基金排名

• 2、a 股今日行情

• 3、诚奇量化私募基金排名

• 4、国内量化私募基金排名

投资分析和决策产出的过程中，是由数量化的计算机程序独立完成的，而非人工独立或人工和计算机合作完成的决策，就可以称之为量化投资。量化投资从一个想法到投入使用需要经过语言实现、回测、模拟等一系列严谨的过程，对比起主观投资，在纪律性、客观性等方面具备优势。在量化策略这个大的分类之下，量化子策略之间赚取完全不一样的超额。因为收益的来源不一样，在不同环境下，不同量化子策略的表现存在较大的差异。

为提供一份客观的量化榜单作为参考，私募排排网量化私募基金榜单从股票量化中性策略、股票量化策略、管理期货量化、量化套利四大策略对量化基金进行排名。需要注意的是，若同一家私募机构旗下多只产品上榜，仅取收益*产品纳入前十榜单统计。

纳入统计的2382只量化基金今年以来平均收益2.18%，其中有1636只量化基金获得正收益，赚钱私募占比为68.68%。从量化基金的子策略平均收益来看，今年前三个月，受到股票市场大幅震荡，大盘、中小盘风格骤然切换的影响，股票量化策略变现落后。又由于股票市场的下跌大幅拉升了市场波动率，给波动率套利策略带来了较友好的市场环境，今年前三个月量化套利表现也较为出色，正收益占比达80.30%，平均收益率达3.02%。

管理期货量化策略以4.42%的平均收益率在所有量化子策略中表现最出色。特别是在春节后，管理期货量化产品收益普遍上扬。春节后，在海外市场复苏的背景下，有色、能源、黑色、化工等工业品板块出现大幅度上涨。到三月初，由于大宗商品的快速上涨也引发了通胀舆情，市场对各国央行收紧货币政策产生担忧，伴随着美债收益率快速上行，大宗商品的涨势受阻，从阶段性急剧上涨转为震荡。

以下为量化私募基金2021年1-3月收益前十：

股票市场中性产品可以理解为在多头策略的基础上，使用股指期货等对冲工具剥离市场涨跌，只获取管理人跑赢大盘的超额收益。也就是说，市场中性产品收益=超额收益-对冲成本。其风险包括选股能力、模型风险、调整风险、卖空风险以及多头头寸与空头头寸的不匹配等。

据私募排排网数据中心不完全统计，今年以来共有488只有业绩记录的股票股票量化中性策略对冲基金产品纳入排名统计，平均收益录得1.75%。其中正收益占比为70.08%，其中收益在5%以上的股票市场中性产品有62只。

镝力投资的“镝力阿尔法喵1号”是今年以来股票量化中性策略排行榜*，九鞅投资的“九鞅禾瑞六号”、拓牌资产的“拓牌鼎汇2号”也分别进入榜单前三。相关资料显示，镝力投资成立于2019年，希望打造以人为本的企业文化和扁平化的组织架构，让*的投资经理专注于投资，全力以赴地为投资者创造更佳的收益。

区别于主观多头策略，股票量化策略针对基本和技术面的研究以量化方法模型为主，从个股的选择到组合的构建，以及交易，均以量化模型的结果为决策执行依据，无人为决策。常见的选股模型包括基本面多因子模型，量化多因子模型，基于大数据的另类多因子模型等。需要注意的是，此处股票量化基金主要包含量化多头策略，指数增强产品并未纳入统计。

私募排排网纳入统计排名的1100只股票量化策略基金今年以来平均收益为1.18%，不仅*跌幅高达32.78%，更有37.36%的股票量化策略基金1-3月业绩亏损，亏钱私募占比在量化基金中*。

虽然在整个股票市场偏弱的背景下，股票量化策略整体表现落后，但排在前列的私募表现依旧非常亮眼。前海国恩资本旗下的“国恩AI高频量化1号”是今年以来股票量化策略产品的*。前海国恩资本管理规模超过40亿，自主研发策略框架，多维度多周期因子叠加，因子覆盖广，只有T0手工交易团队，底仓叠加了T0交易增厚产品收益。诺银资产的“诺银理想人生一期”、尚郡投资的“智睿量化1号”跻身该榜单前三名。

利用计算机系统构建数理模型判断未来期货品种的走势，进行投资决策取代了人的主观判断进行投资决策。在具体操作上，通过建立多头头寸或者空头头寸，从而获取品种趋势性的收益。在高波动率的市场环境中，CTA策略往往具有较强的盈利能力。

根据私募排排网统计，459只管理期货量化策略今年以来平均收益4.42%，成为量化基金中表现*的策略。获得管理期货量化策略前三荣誉的分别是七禾新资管、北京元亨泰来资产、申优资产旗下产品。

量化套利不依靠投资者的主观判断，而利用计算机系统构建数理模型去挖掘市场中存在的相关联的期货品种价格错配现象，并利用这种价格错配进行套利的策略，包括期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等。位列量化套利策略基金榜单前三名的产品分别是“高溪套利宝1号”、“品润仨一进取一号”、“福邑常盈一号”，他们的私募基金管理人依次为高溪资产、品润投资、福邑资产。

6月15日消息 今日A股三大指数不同程度高开，盘初大金融发力，市场冲高回落，沪指站上3200点，随后沪指、深成指再度震荡上行，创业板指呈现整理态势，午前跟随大盘上行。

截止午间收盘，沪指涨1.41％，报3335.12点，深成指涨1.48％，报12201.48点，创业板指涨1.14％，报2577.39点，科创50指数涨0.21％。沪深两市合计成交额7772.6亿元；北向资金实际净买入80.2亿元。两市60股涨停（含ST股），8股跌停。

行业板块方面，保险、证券、教育、船舶制造、多元金融等涨幅居前，化肥行业、石油行业、采掘行业、电池、燃气等板块跌幅靠前；题材方面，参股期货、职业教育、数字货币、氮化镓、汽车芯片等概念活跃。

券商板块大涨，光大证券6天5板，长城证券、财达证券、红塔证券、中信建投两连板，太平洋、华创阳安同步涨停；

券商概念股亦有出色表现，大智慧、指南针、越秀金控涨停；

保险板块持续升温，中国人寿、天茂集团涨停，新华保险、中国太保、中国人保、中国平安纷纷大涨；

银行板块受提振，瑞丰银行涨停，平安银行、江阴银行、兰州银行、张家港行跟随走高；

汽车产业链活跃，特力A15天11板，兆威机电、华锋股份、天晟新材、模塑科技、徕木股份、恒立实业、襄阳轴承、光洋股份等涨停；

房地产板块异动，信达地产、珠江股份、卧龙地产涨停，万业企业、中交地产、保利发展等跟涨；

数字货币概念上行，中科金财、卫士通涨停，雄帝科技、银之杰等涨超5％；

有机硅板块分化，德联集团、集泰股份涨停，晨光新材、润禾材料、晨化股份等跌幅居前；

面板概念震荡走强，三利谱、彩虹股份涨停，京东方A、TCL科技涨超7％；

教育行业走高，昂立教育涨停，豆神教育涨超10％，创业黑马、全通教育亦有出色表现；

个股方面，宣布2025年底停止生产传统燃油车，汉马科技涨停；

联想控股、珠海普东物流拟减持公司股份，东航物流跌超5；

共同实际控制人拟合计减持不超1.89％股份，赛意信息跌超5％；

股东拟减持不超1.45％股份，粤桂股份跌停；

控股股东西湖电子集团拟减持不超5％股份，数源科技跌停。

【机构策略】

渤海证券：从中长期来看，我们持续看好A股市场，但在外围流动性进一步收紧的预期之下，未来一段时间择股的重要性将显著上升，我们认为可沿着稳增长的政策部署进行挖掘，重点关注煤炭、石油石化，以及风电、光伏、绿电等板块。

山西证券：从市场情绪上看，最近在外围压力下，A股频频上演深V反转的剧情，看起来很热闹，但无论指数还是个股，均是维持在震荡状态，尚没有明显突破的迹象。无论从时间上还是空间上，反弹大概率是进入末段，周二券商为主的大金融上涨更可能是补涨而不是新一轮行情的启动。因为中长期看，海外通胀尚未消退，经济衰退预期却已逐渐增强，国内经济寻底大概率也会反复，流动性和风险偏好不足以支撑国内新一轮牛市启动。

中泰证券：围绕“内稳外滞”的核心思路，建议关注以下三条主线：主线一：“框架内”稳增长，基建、地产有估值修复机会。建议关注（1）直接受益于稳增长政策发力的建筑央企，（2）攻守兼备的地产龙头。 主线二：美联储紧缩节奏有望放缓，成长股反弹值得期待。建议关注（1）新兴领域需求高增叠加国产替代持续推进的半导体设备；（2）需求持续高增，供给瓶颈逐渐缓解的光伏产业链；（3）供需两端持续扩张，国企治理效率逐渐提升的军工。主线三：居民收入增速回落的情况下，PPI与CPI剪刀差收窄。建议关注（1）全球供应紧张，国内价格维持高位的种植业；（2）高粮价加速生猪产能去化，下半年周期有望触底的养殖业；（3）供需矛盾相对刚性的上游周期品（煤炭）。

诚奇量化私募基金排名

北京6月1日讯 （

从跌幅靠前的基金来看，绝大多数都是指数增强型量化基金，如诚奇盈发中证500指数增强1号，该基金成立于2020年11月30日，虽然累计收益率有23.80%，但截至2022年5月27日，该基金在今年内的收益率却是-14.97%。

从其历史走势看，自2021年9月以后该基金出现高位震荡，在年末反弹过后随新一年的来临开始正式调整。其历史*回撤值就发生在2022年5月6日，达-22.54%。

诚奇盈发中证500指数增强1号走势图

诚奇盈发中证500指数增强1号回撤

私募排排网

该系列的其他基金如诚奇盈发中证500指数增强2号1期、诚奇盈发中证500指数增强2号2期、诚奇盈发中证500指数增强2号3期、诚奇盈发中证500指数增强2号、诚奇盈发中证500指数增强3号，今年内的跌幅也都大致如此。

如果从累计收益率看，成立于2021年上半年的基金尚有小幅盈利，但像诚奇盈发中证500指数增强2号2期、诚奇盈发中证500指数增强3号等5只成立时间较晚的基金则目前的净值均低于1元。

资料显示，诚奇资产成立于2013年，创始人、CEO何文奇是清华大学学士，东京工业大学硕士。2008年起，何文奇历任千禧基金（Millennium Partners）*研究员，北京尊嘉资产管理有限公司投资经理，深圳雨润国鼎投资有限管理公司基金经理。2013年9月，其创立深圳诚奇资产管理有限公司并担任总经理。

2018年后，诚奇资产对策略框架进行大幅升级，加强了不同层次的研发能力，从中频为主转为多频融合，多频段、多策略，高度分散，新策略均需通过各类极端历史行情考验，不仅对全市场股票有效，对市值排名前50%的股票也要求超额显著。

2020年，诚奇资产还引进了核心合伙人张万成，其是北京大学物理学学士，中国科学院微电子博士。2009年起历任世坤投资*研究员、基金经理、中国区总经理、全球研究总监、首席研究官及投资决策委员会成员，在海外知名量化机构长期担任投研方向高管，具备国际前沿的量化研究与大规模管理实践经验。

对于量化指数增强型产品，诚奇资产曾表示，指数增强产品资金使用效率更高，且无需支付高昂对冲成本，在市场Beta基础上叠加稳健可观的超额收益，有效改善持有权益类资产的心理压力，长期持有可获取更高的利润安全垫，潜在回报更高。但其短期业绩受市场涨跌影响较大，在不利市场环境下，亏损概率及幅度高于对冲产品。显然，今年开年以来的市场环境就是如此。

诚奇资产年内亏损基金一览

私募排排网

10月，输入性通胀及能源、原材料供应偏紧，导致PPI涨幅持续扩张，达到同比上涨13.5%的位置。CPI的同比涨幅亦有小幅扩张，同比去年的涨幅为1.5%，消费品中涨幅较大的主要是汽油、柴油等能源类品种。受能耗“双控”、国庆长假期等因素影响，制造业PMI下行，非制造业PMI则持续处于扩张区间。

在此背景下，股市、期市交易罕见降温，10月股市日均成交额环比下降25.92%，期市成交额环比下降3.13%。私募行业却迎来一波逆势增长，截至2021年10月底，私募证券投资基金的总规已突破6万亿元大关，私募证券投资基金管理人突破了9000家。

量化私募基金方面，各细分策略表现分化。管理期货量化延续上月优势，10月以1.66%的平均收益领跑。量化套利策略单月平均收益录得0.80%，位居第二。量化多策略、股票量化中性、股票量化10月的平均收益告负。

从1-10月的整体表现来看，股票量化虽以16.17%的平均收益居于首位，与管理期货量化的收益差距也缩窄至3%以内。

对比量化和主观各策略的平均收益，量化趋势、量化套利10月的平均收益超越主观，量化多头、量化多策略10月的表现弱于主观。其中，量化多头与主观多头的差距最为明显，两者的平均收益差达到了1.59%。

值得注意的是，量化和主观各策略的短期、长期表现出现了不一致的现象。与10月单月的表现不同，从1-10月的长期表现来看，量化多头、量化多策略相较主观更优，量化趋势、量化套利则相对弱势。

为提供一份客观的榜单作为量化私募基金过往业绩的参考，私募排排网将五组策略的量化基金进行排名，制作出1-10月的私募量化对冲基金榜。需要注意的是，上榜产品需要满足产品规模大于等于500万，且业绩披露等级为A。若同一家私募机构旗下多只产品上榜，仅取收益*产品纳入前二十榜单统计。

根据榜单排名结果，1-10月量化多策略、股票量化中性、管理期货量化、股票量化、量化套利五大榜单的*，分别由海象投资的“海象1号”、幂数资产的“幂数阿尔法六号”、大凡投资的“大凡2.0B0028”、前海国恩资本的“国恩AI高频量化1号”、弘茗资产的“弘茗套利稳健管理型2号基金”获得。

以下为量化对冲私募基金2021年1-10月各策略收益前二十名单：

量化多策略

量化多策略，是指同时运用两种以上的量化策略进行投资，力求降低组合内部资产之间的相关性，达到取长补短、分散风险效果的投资策略。量化多策略可能采用的策略包括量化多头、市场中性、量化CTA、套利等。

本次纳入统计的519只有业绩记录的量化多策略产品，1-10月的平均收益录得12.10%，收益中位数7.44%，正收益占比为79.00%。

1-10月量化多策略（产品规模≥500万）的*是海象投资的“海象1号”。海象投资是一家成立于2017年的深圳私募，以复合策略为核心策略。“海象1号”的基金经理方志毕业于厦门大学，2004年进入期货行业，拥有多年投资经验与从业经历，历任新湖期货电商部负责人、上海林晟投资管理有限公司总经理、和讯网金融衍生品部总经理，著有《期货兵法》、《期货策略》等多本专业投资书籍。

量化多策略（产品规模≥500万）的第二、第三名，分别是厚德智能的“厚德智能固垒1号 ”和金时资产的“金时量化1号”。

股票量化中性

股票量化中性产品在多头策略的基础上，往往会同时构建多头和空头头寸以对冲市场风险，将市场涨跌进行剥离，达到单独获取管理人跑赢大盘的超额收益这一目标。因此该策略受市场行情的影响相对较小，其风险主要在于选股能力、模型风险、调整风险、卖空风险以及多头头寸与空头头寸的不匹配等。

本次纳入统计的406只有业绩记录的股票量化中性策略产品，1-10月的平均收益录得10.59%，收益中位数7.37%，正收益占比为89.16%。

1-10月的股票量化中性策略（产品规模≥500万）*由幂数资产的“幂数阿尔法六号”摘得。幂数资产成立于2015年，办公地点位于上海，是国内专业从事量化投资资产管理的对冲基金之一，投研团队多具备理工科与金融的复合背景。“幂数阿尔法六号”的基金经理陈炮毕业于浙江大学物理专业，曾在多家券商、私募以及研究机构任职，拥有10年以上的从业经验，出版有投资类专著。

量化中性策略（产品规模≥500万）的第二、第三名，分别是念空数据科技的“念空灵活对冲2号”和同亨投资的“同亨财掌柜持股宝二十六号”。

管理期货量化

管理期货量化，即量化CTA，区别于依靠人的主观判断进行投资决策的主观CTA，它是利用计算机系统构建的数理模型，对未来期货品种的走势进行判断。量化CTA往往通过建立多头头寸或者空头头寸，对特定品种的趋势性收益进行捕捉。

本次纳入统计的424只管理期货量化策略产品，1-10月的平均收益录得13.43%，收益中位数9.92%，正收益占比为79.01%。

1-10月的管理期货量化策略（产品规模≥500万）*获得者是大凡投资的“大凡2.0B0028”。大凡投资是一家成立于2014年的重庆私募，专注二级市场量化投资，致力于在市场中寻找风险收益比*的交易机会。在投资理念上坚持将风险控制放在首位，以量化投资作为发展核心。

管理期货量化策略（产品规模≥500万）的第二、第三名，分别是吉睿投资的“睿祺六号”和金源亨立资产的“善行1号”。

股票量化

区别于股票策略中的主观多头，股票量化策略运用量化的方法来完成个股选择与组合构建，从选股到交易，均以所构建的量化模型的结果为依据。常见的选股模型包括基本面多因子模型，量化多因子模型，基于大数据的另类多因子模型等。

本次纳入统计的1056只股票量化策略产品，1-10月的平均收益录得16.17%，收益中位数15.85%，正收益占比达到85.80%。

1-10月的股票量化策略（产品规模≥500万）*由前海国恩资本旗下的“国恩AI高频量化1号”蝉联。前海国恩资本成立于2016年，办公地点位于深圳，核心策略是复合策略，管理规模20~50亿。

股票量化策略（产品规模≥500万）的第二、第三名，分别是鼎萨资产的“鼎萨量化1号”和靖奇投资的“靖奇光合长谷”。

量化套利

量化套利不依靠投资者的主观判断，而是利用计算机系统构建的数理模型，深度挖掘市场中存在的价格错配现象，并利用这种价格错配进行套利的策略，主要有期现套利、跨期套利、跨市套利、跨品种套利等套利模式。

本次纳入统计的309只量化套利策略产品，1-10月的平均收益率为9.37%，收益中位数6.36%，其中86.73%的产品获得正收益。

1-10月的量化套利（产品规模≥500万）*由弘茗资产旗下的“弘茗套利稳健管理型2号基金”蝉联。弘茗资产成立于2015年，办公地点位于上海，以管理期货为核心策略，兼具相对价值、债券策略、股票策略等。在投资理念上，弘茗资产将定量与定性相结合，强调各种财务模型和数量分析方法的运用。投资方面，弘茗资产用模块化思路进行设计，用流水线形式拼装多市场、多品种的多个交易策略，实现不合理策略的灵活替换。

量化套利（产品规模≥500万）的第二、第三名，分别是中金量化的“中金量化-火星1号”和海宁顺然理财的“顺然共赢2号”。

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