股指期货代码(证券业协会官网)
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6月22日，中国金融期货交易所（简称“中金所”）在官网发出通知，宣布就中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见。这一消息在金融圈内引起广泛关注。 有专家表示，这意味着两大新品种距离正式上市又更进一步。此前，中金所已上市沪深300股指期货、中证500股指期货、上证50股指期货和沪深300股指期权四大权益类衍生品，如果中证1000相关品种未来顺利上市，将与现有品种形成良好互补，更好服务多元化的风险管理需求。 随通知一起发布的还有《中证1000股指期货合约》（征求意见稿）、《中证1000股指期权合约》（征求意见稿）。 中证1000股指期货的合约交易代码为IM。合约乘数为每点人民币200元，其他主要条款均与现有已上市三个股指期货产品保持一致。比如最小变动价位设计为0.2点；涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±10%；*交易保证金标准设计为合约价值的8%。交割方式为现金交割。 以2022年6月22日中证1000指数6691.81点的收盘价计算，中证1000股指期货的合约面值约为134万元。再乘以8%的*交易保证金比例，交易一手中证1000股指期货的*交易保证金为10.7万元。 据了解，中证1000指数由市值排名在沪深300指数、中证500指数成份股之后的A股中市值相对靠前且流动性较好的1000只股票组成，是综合反映A股市场较小市值公司股票价格表现的宽基跨市场指数，与沪深300和中证500等指数形成互补。 中证1000股指期权合约的主要条款与已上市的沪深300股指期权一致。合约乘数为每点人民币100元，合约类型为看涨期权、看跌期权。最小变动价位为0.2点。每日价格*波动限制为上一交易日中证1000指数收盘价的±10%。行权价格覆盖中证1000指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围。行权方式为欧式。交割方式为现金交割。中证1000股指期权合约看涨期权交易代码为MO合约月份-C-行权价格，看跌期权交易代码为MO合约月份-P-行权价格。 南华期货董事长罗旭峰指出，中证1000股指期货及其期权的上市无疑将大大打开各金融机构和私募机构的产品标的池，对机构资产的配置渠道是一次大扩容，同时也对外资进入中国资本市场提供了新的风险对冲的手段。也能缓和中证500股指期货和雪球产品的对冲压力，对资本市场稳步发展有重大意义。 厦门大学王亚南经济研究院教授韩乾表示，以中证1000指数为标的的股指期货和股指期权，对市场的帮助会很大，特别是在风险管理方面。中证1000指数的成分股波动性比较大，所以更加需要有风险管理的工具。同时，市场上有很多策略，包括流行的量化对冲阿尔法策略，一部分是以中证1000为标的，推出相关衍生品契合了市场需求，有利于维护整体市场的稳定、促进市场健康发展，是市场期盼已久的金融工具。此外，也有利于和现有上证50、沪深300、中证500指数衍生品一起构建较为完善的风险管理体系，共同维护市场稳定，提升资产配置效率。 新湖期货副总经理金玉卫表示，中证1000指数的成分股是由全部A股中剔除中证800指数成分股之后，规模偏小且流动性好的1000只股票所构成，该指数目前总市值为11.9万亿，公司数量众多，单个公司市值小，行业的覆盖面广，是我国经济结构转型、技术升级和创新发展的重要依托力量。综合反映了中国A股市场中一批小市值公司的股票价格表现，与沪深300及中证500等指数再次形成互补。 “推出中证1000股指期货及期权，是适应境内资本市场风险管理精细化的要求，符合股指期货市场标的指数多元化发展的趋势。可以更好的与沪深300、上证50中证500指数成分股形成了有效的互补关系，能有针对性地满足不同投资者精确化、个性化的风险管理需求，有利于提高风险管理市场的广度和深度，进一步促进股票市场和股指期货市场协调健康发展。同时随着国内资产管理行业逐步壮大，需要多种股指期货及期权产品满足资管产品创新与策略创新，为市场发展提供精细化风险管理工具。”金玉卫说。 金玉卫表示，海外市场发展经验也表明，股指期货市场合约品种的标的指数从综合性大盘指数走向中小盘指数、分行业指数、风格指数等是发展的必经之路。推出中证1000股指期货及期权可以更好地提高资本市场运行效率，进一步完善股指期货产品序列，丰富金融市场产品类型，对于提升境内股指期货话语权、促进资本市场对外开放和平稳运行都具有积极意义。 中国的指数衍生品市场近年来稳步发展。以中金所产品为例，中证500股指期货市场规模逐年提升，持仓量已达30万手以上；上证50股指期货持仓量也平稳提高，突破10万手大关；最早上市的沪深300股指期货在恢复常态化交易后持仓量也持续回升，*在20万手附近。2019年底上市的沪深300股指期权同样发展势头良好。 从历史上看，指数衍生品的推出，往往会带动相关金融产品的创新发展。对于中证1000相关金融衍生品的推出，以量化私募为代表的投资机构普遍非常期待。 九坤投资CEO王琛认为，未来如果顺利推出中证1000股指期货和股指期权合约，对于构建A股市场的多元化投资逻辑有积极影响。此举无疑进一步丰富了可用的金融工具，有助于提升市场定价效率，通过更好地构建双向交易提升整体流动性，尤其是指数基金相关产品的流动性。更丰富的工具，为未来量化产品策略的创新、风险管理提供了更大的空间。 幻方量化CEO陆政哲表示，随着A股扩容，全市场股票数量已超4800只，中证1000指数已经成为A股市场中一个重要组成部分，市场成交占比达20%，但指数对应的风险管理工具较为缺乏，一定程度上影响了投资者长期稳定的配置。如果对应的指数期货与期权产品可以推出，将在50/300/500期指之外提供有效的风险管理工具的补充，对于更广泛市场的稳定以及资产管理产品的风险管理都是非常有意义的。对投资机构而言，可以构造更精细化的对冲策略，为客户提供更加丰富的产品。
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摘要
6月22日中金所发布了关于中证1000股指期货和股指期权合约及相关规则向社会征求意见的通知。征求意见稿中明确了中证1000股指期货和股指期权的合约要素和交易规则，其中中证1000股指期货合约交易代码为IM，中证1000股指看涨期权合约交易代码为MO合约月份-C-行权价格，看跌期权合约交易代码为MO合约月份-P-行权价格。
按照征求意见稿，中证1000股指期货每点人民币200元。按照6月24日收盘中证1000指数6931.65点测算，中证1000股指期货合约价值约138.6万，大于现有的三个股指期货品种合约价值。若按照现有中证500股指期货保证金水平（14％）计算，预计交易一张中证1000股指期货需要保证金约19.4万。
按照征求意见稿，中证1000股指期权每点人民币100元。按照6月24日收盘中证1000指数6931.65点以及平值期权价格约相当于标的资产2％测算，平值期权期权金约139点，折合人民币13900元。
中证1000股指期货上市后流动性，我们认为可以参考现有的三个股指期货品种，且整体上我们认为中证1000的流动性会弱于现有三个股指期货品种。
正文
1、拟推出中证1000股指期货和股指期权
中证1000指数是由中证指数有限公司编制，其成份股是选择中证800指数样本股之外规模偏小且流动性好的1000只股票组成，与沪深300和中证500等指数形成互补。
截至6月24日，中证1000指数总市值为121,715亿元，1000只成分股的平均市值为12.2亿元，申万28个一级行业均有覆盖，权重排名前五的分别是：化工、医药生物、电子、电气设备和有色金属。
2、中证1000股指期货和股指期权交易规则
根据征求意见稿的规定，中证1000股指期货合约的每日价格*波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10％。到期月份合约最后交易日涨跌停板幅度为上一交易日结算价的±20％。
中证1000股指期货的其他各项规定和现有的三个股指期货品种相同，最小变动价位是0.2，上市合约共有4个，最后交易日为到期月份的第三个周五，均采用现金交割的方式。
中证1000股指期权的其他各项规定和现有的沪深300股指期权品种相同，最小变动价位为0.2，上市合约共有6个，最后交易日为到期月份的第三个周五，均采用现金交割的方式。
3、中证1000股指期货上市流动性预判
上市初期，预计中证1000股指期货也会有一定的日内开仓限制，大概率会和现有的三个股指期货品种相同。在本次征求意见稿中，同样规定了投机客户的某一合约单边持仓限额为1200手，按照目前的价格，相当于是同一合约16亿元的市值限额，基本上能满足投资者的建仓需要。
至于中证1000股指期货上市后流动性，我们认为可以参考现有的三个股指期货品种，且整体上我们认为中证1000的流动性会弱于现有三个股指期货品种。
首先，目前交易所规定的日内手续费仍然较高，不利于一些高频策略的开发，这对现有的三个股指期货品种和未来拟上市的中证1000股指期货的成交量都有较大影响。
其次，中证1000合约市值比现有的三个股指期货合约都要大，机构和个人交易均需要付出更高的保证金，同时中证1000指数的波动会比上证50、沪深300和中证500大，不排除中证1000股指期货的保证金水平会更高。
最后，机构目前配置中证1000成分股市值相较于三大期指成分股会比较少，这会使得对中证1000股指期货的对冲需求不及现有三大股指期货。以外资为例，截至2022年6月24日，外资持有的股票中属于上证50成分股的市值有8061亿元，属于沪深300成分股的市值有19954亿元，属于中证500成分股的市值有3086亿元，属于中证1000成分股的市值只有1529亿元。
4、上市的意义
未来中证1000股指期货和股指期权的推出，是对现有金融衍生品体系的进一步补充，极大地满足了众多投资者对中小盘股的风险对冲需求。
随着中证1000股指期货和股指期权的推出，有利于机构资金未来关注中小股票。过去在缺乏相应的对冲工具下，外资、基金和保险资金等机构基本上关注的是中证800成分股，今后更多机构资金会开发中证1000指数相关的策略，不仅利于丰富现有策略体系，也有利于提升中小股票的流动性。
随着中证1000股指期货和股指期权的推出，预计未来将有利于缩小现有三大股指期货品种的贴水程度。在过去对冲工具较为有限的情况下，一些投资了中小股票的资金也只能利用IH、IF或者IC合约进行下跌保护，这加剧了市场上对现有股指期货买卖的供需失衡，一定程度上导致了股指期货长期的贴水现象。未来随着中证1000股指期货的推出，这部分资金可以使用更匹配的股指期货合约进行对冲，有利于缓解对现有期货合约卖出套保的需求，从而让升贴水逐步回归到更符合理论定价的状态。
时隔7年，中金所将再次推出期指新品种。
6月22日晚，中金所发布中证1000股指期货合约、期权合约，及相关交易细则的征求意见稿。
这是在沪深300（IF）、中证500（IC）、上证50（IH）股指期货的基础上，中金所继续扩大自身期指产品阵容。
一般来说，期货新品种上市前，会先进行社会公开征求意见，在相关合约和规则发布后，上市工作也会有所加速。
从当日晚间发布的期货合约来看，中证1000股指期货合约交易代码为IM，乘数为人民币200元，低于沪深300股指期货的300元。
最小波动价位为0.2个点，即合约交易报价指数点为0.2点的整数倍，中证1000股指期货每波动一次，对应波动价格为40元。
此外，合约规定的*交易保证金标准为合约价值的8%。
截至6月22日收盘，中证1000现指报收6691.61点，对应一张股指期货合约价值在133.83万元左右，*保证金，也即单个开仓成本在10.7万元左右。
不过，考虑到期货保证金由交易所、期货公司两部分组成，期货公司部分可能还会额外加收2%左右的保证金，实际投资门槛可能会达到13.4万元左右。
此外，合约月份、交易时间、每日价格*波动限制、交易时间、交割方式等，与已经上市的沪深300股指期货保持一致。
风控方面，中证1000股指期货将采取持仓限额制度。
其交易细则（征求意见稿）指出，客户某一合约单边持仓限额为1200手；某一合约结算后单边总持仓量超过10万手的，结算会员下一交易日该合约单边持仓量不得超过该合约单边总持仓量的25%。
套期保值交易和套利交易的持仓，按照交易所有关规定执行。
需要指出的是，国内金融期货已经发展超过10年时间，中金所上市的第一个期货品种为沪深300股指期货，其上市需要追溯到2010年4月16日。
2015年4月16日，中证500、上证50股指期货合约正式挂牌交易。
截至目前，中金所也已形成了在沪深300、中证500、上证50为核心的股指期货和期权产品队列，以及包括2年期、5年期和10年期的国债期货产品。
其中，股指期货产品因为一些历史原因，近几年发展受到了一定限制。
不过，对比2015年的市场来看，既有的期指产品运行更为理性。以沪深300期指为例，持仓规模已回升至2015年以前20万手的水平，单日成交量则保持在20万手以下。
若从衡量市场活跃度的“成交持仓比”指标来看，当前沪深300期指投机度远远低于2015年的水平，运行趋于平稳。
这也为中金所接下来推出中证1000期指和期权产品，提供了良好的基础。
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