本文是使用实时数据基于高频交易时涉及的指标和操作进行实证研究。本篇主要研究实时数据中常见变量指标的构建方式，以及其带来的价格冲击。绪论简介（订单簿、买卖失衡、高频交易）变量描述与样本选择实证研究（买卖压力统计分析、盘口拓展分析；影响买卖失衡强度和方向的因素；不...